اندیکاتور ویلیامز (Williams %R) چیست؟

اندیکاتور ویلیامز
اندیکاتور ویلیامز یکی از انواع مختلف نوسانگر ها می باشد که به محدوده درصد ویلیامز هم نامیده می شود توسط لری ویلیامز طراحی گردید و نوعی شاخص حرکت می باشد که بین اعداد صفر تا منفی صد حرکت می کند.همچنین این اندیکاتور میزان خرید و فروش بیش از حد را اندازه گیری می کند و می توان از آن برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده کرد.در حقیقت اندیکاتور ویلیامز شباهت زیادی به نوسانگر تصادفی دارد و شبیه به آن کار می کند و قیمت بسته شدن سهام با محدوده بسیار پایین در یک دوره خاص که به طور معمول چهارده روز می باشد را مقایسه می کند.

 

موارد مهم اندیکاتور ویلیامز

 

۱-همانطور که بالاتر به آن اشاره کردیم اندیکاتور ویلیامز بین صفر تا منفی صد حرکت می کند که بالاتر از عدد منفی بیست به معنای بیش از حد خریداری شده است و پایین تر از منفی هشتاد مفهوم بیش از حد فروخته شده را به همراه دارد.در حقیقت زمانی که قیمت شروع به حرکت می کند و به بالای منفی هشتاد می رسد، این می تواند نشان دهنده روند صعودی قیمت باشد و هنگامی که به سمت پایین منفی بیست حرکت کند بیان کننده روند نزولی می باشد.

همچنین معامله گران می توانند شکست های حرکت را تماشا کنند زیرا در طی یک روند صعودی قوی،  قیمت اغلب به منفی بیست یا بالاتر می رسد و اگر اندیکاتور سقوط کند و قبل از سقوط مجدد نتواند به بالای منفی بیست برگردد ، این نشان می دهد که حرکت قیمتی رو به بالا با مشکل روبرو است و می تواند افت قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد.باید گفت که همین مفهوم در مورد روند نزولی هم صدق می کند و هنگامی که قبل از حرکت در سطح بالاتر دیگر نتواند به آن سطح پایین برسد ، این می تواند نشان دهد که قیمت بالاتر می رود.

۲-خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. در حقیقت خرید بیش از حد به این معنی است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و فروش بیش از حد به این معنی می باشد که قیمت در انتهای پایین ترین محدوده اخیر قرار دارد.

۳-زمانی که قیمت و اندیکاتور از محدوده خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد خارج می شوند، می توان برای تولید سیگنال از آن استفاده نمود.

 

محاسبه اندیکاتور ویلیامز

 

محاسبه اندیکاتور ویلیامز با توجه به این که در ابتدای متن هم به آن اشاره کردیم، بر اساس قیمت می باشد که به طور معمول ۱۴ دوره گذشته مد نظر قرار می گیرد.همچنین فرمول محاسبه آن به این شکل می باشد :حاصل اختلاف بالاترین قیمت گذشته که معمولا ۱۴ روز می باشد و قیمت نهایی بسته شده تقسیم بر حاصل اختلاف بالاترین قیمت گذشته که معمولا ۱۴ روز است و پایین ترین قیمت گذشته در این ۱۴ روز.

در واقع در ابتدا کم ترین قیمت و بیش ترین قیمت برای هر دوره در این  چهارده دوره ثبت می شود و سپس در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و کمترین قیمت یادداشت می شود و در این جا می توان تمام متغیرهای فرمول را کامل کرد.در دوره پانزدهم، به قیمت فعلی، بالاترین قیمت و کمترین قیمت توجه ویژه باید داشت اما فقط برای چهارده دوره گذشته و نه پانزده دوره گذشته که در نهایت می توان آن را محاسبه نمود.

 

تفاوت بین اندیکاتور ویلیامز و نوسان گر تصادفی

 

اندیکاتور ویلیامز نشان دهنده سطح بسته شدن بازار در مقابل بالاترین سطح برای دوره بازگشت است اما نوسان گر تصادفی که بین صفر و صد حرکت می کند، نزدیک بودن بازار را در رابطه با پایین ترین قیمت نشان می دهد.در حقیقت ویلیامز با ضرب در منفی صد این مورد را اصلاح می کند که در نهایت می توان گفت این دو بسیار شبیه به یکدیگر هستند و تنها تفاوت این دو در نحوه مقیاس گذاری شاخص ها می باشد‌.

 

محدودیت های استفاده از Williams %R

 

در اندیکاتور ویلیامز میزان خرید و فروش بیش از حد، بر روی شاخص به معنای تغییر جهت نیست و به عنوان مثال می توان گفت که بیش از حد خرید در واقع به تایید روند صعودی کمک می کند، زیرا یک روند صعودی قوی باید به طور منظم قیمت هایی را ببیند که به بالاترین سطح قبلی رسیده اند.همچنین این احتمال وجود دارد که سیگنال غلط بدهد که به عنوان مثال می توان گفت ممکن است شاخص در قلمرو بیش از حد فروخته شده باشد و بالاتر حرکت کند، اما قیمت قادر به انجام این کار نباشد و این به این دلیل است که شاخص فقط چهارده دوره گذشته را بررسی می کند و با گذشت دوره ها، قیمت فعلی نسبت به بالا و پایین شدن دوره بازنگری تغییر می کند حتی اگر قیمت واقعاً جابجا نشده باشد.

 

ترجمه شده از : +

 

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − 10 =

CMO
تحلیل تکنیکال
khabaz

اندیکاتور CMO

اندیکاتور Chande momentum oscillator یا CMO  یک شاخص مومنتوم در تحلیل تکنیکال است که توسط Tushar Chande  ابداع شده است.او این شاخص را در کتاب

بیت کوین گلد
ارزهای دیجیتال
khabaz

بیت کوین گلد Bitcoin Gold

بیت کوین گلدBTG  یک هارد فورک ارز رمزنگاری شده منبع باز اصلی بود که در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷ راه اندازی گردید.این ارز دیجیتال یکی از

ریپل
ارزهای دیجیتال
khabaz

ریپل چیست

ریپل Ripple  یک فناوری است که هم به عنوان رمزارز پایه و هم به عنوان شبکه پرداخت دیجیتال برای معاملات مالی عمل می کند که