میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) چیست

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده یا به اختصار SMA یکی از انواع میانگین های متحرک به حساب می آید که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد  که یک محدوده انتخاب شده از قیمت ها را که معمولا بسته شده می باشد، با توجه به تعداد دوره های موجود در آن محاسبه می نماید.علاوه بر این از این اندیکاتور می توان برای معکوس کردن روند صعودی و نزولی بازار استفاده نمود و همچنین آن را به عنوان یک میانگین متحرک نمایی تقویت شده که نسبت به محدوده اخیر قیمت بیشتری دارد در نظر گرفت.در ضمن از این اندیکاتور به خوبی می توان در تحلیل رمز ارزها استفاده نمود.

نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده

می توان گفت که میانگین متحرک ساده یک میانگین متحرک حسابی است که با در نظر گرفتن قیمت های اخیر و سپس تقسیم این رقم بر تعداد دوره های زمانی به محاسبه می پردازد.البته باید دانست که انتخاب نوع قیمت بر عهده افراد می باشد و می توان بر اساس استراتژی معاملاتی مورد نظر از قیمت های باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین ترین قیمت استفاده نمود.

به عنوان مثال، می توان قیمت بسته شدن اوراق بهادار را برای تعدادی از دوره های زمانی در نظر گرفت و سپس این مقدار را به همان تعداد دوره تقسیم کرد. میانگین های کوتاه مدت به سرعت به تغییرات قیمت اوراق بهادار اصلی پاسخ می دهند ، در حالی که میانگین های بلند مدت واکنش کمتری دارند.

برخی از ویژگی های SMA

می توان گفت که میانگین متحرک ساده قابل تغییر و تنظیم است زیرا می تواند برای تعداد دوره های زمانی مختلف محاسبه شود که در بالاتر به تشریح آن پرداختیم.همچنین این اندیکاتور نوسانات را از بین می برد و مشاهده روند قیمت اوراق بهادار را آسان می کند و اگر به سمت بالا باشد، این بدان معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است و اگر به سمت پایین باشد، این مفهوم را دارد که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش می باشد.علاوه بر این هر چه مدت زمان میانگین متحرک بیشتر باشد، میانگین متحرک ساده هموارتر است و باید گفت میانگین متحرک کوتاه مدت نوسان بیشتری دارد ولی اطلاعات آن به منبع نزدیک تر می باشد.این مورد را هم اضافه می کنیم که ساده ترین استفاده از این شاخص برای تشخیص سریع امنیت در روند صعودی یا نزولی می باشد‌.

همچنین یکی دیگر از کاربردهای مشهور آن البته کمی پیچیده تر، مقایسه یک جفت میانگین متحرک ساده با هر یک از بازه های زمانی مختلف است که اگر میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت باشد، روند صعودی انتظار می رود و از طرف دیگر، اگر میانگین بلند مدت بالاتر از متوسط ​​کوتاه مدت باشد، ممکن است روند نزولی نتیجه پیش بینی شده باشد.اما با وجود تمام ویژگی ها و مزایای این اندیکاتور نقد هایی هم به آن وارد می شود که مهم ترین آن ها تفاوت قائل نشدن بین قیمت های گذشته و قیمت های اخیر است که به عنوان مثال اگر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روز اخیر را حساب کنیم هیچ فرقی بین قیمت روز اول و روز صدم وجود ندارد.

الگو های معاملاتی میانگین متحرک ساده

دو الگوی معاملاتی معروف که از SMA استفاده می کنند صلیب مرگ و صلیب طلایی می باشند که صلیب مرگ هنگامی رخ می دهد که میانگین متحرک ساده پنجاه روزه از نوع دویست روزه آن عبور کند که این یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود و ضررهای بیشتری را در خود ذخیره می کند.همچنین صلیب طلایی زمانی اتفاق می افتد که یک میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر ازهم نوع بلند مدت خود شکسته شود که این می تواند نشان دهنده سودهای بیشتر باشد.

مقایسه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی

تفاوت اصلی بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی سرعت آن ها می باشد که نوع نمایی سریعتر حرکت می کند و مسیر خود را زودتر تغییر می دهد که این امر سبب می شود نسبت به رفتار قیمت هم سریع تر واکنش نشان دهد و توجه بیشتری داشته باشد.اما در نهایت به سختی می توان بین این دو یکی را انتخاب کرد زیرا مزایای میانگین نمایی می تواند معایب آن هم باشد چون درست است که سریعتر تشخیص می دهد اما همین مورد می تواند آن را آسیب پذیر تر کند و اعلام نشانه های اشتباه از آن بیشتر می باشد.

از طرف دیگر میانگین ساده آهسته تر حرکت می کند اما سبب می شود که افراد به اشتباه خارج نشوند ولی در مقابل این حرکت آهسته به این معناست که این شاخص توانایی تشخیص سیگنال ورود دیرتری هم در بازار دارد و در حالت کلی خطای کمتری دارد و برای زمان های پر نوسان بازار مناسب تر می باشد.اما در نهایت برای انتخاب بین این دو اندیکاتور نکته مهم این است که تریدر با نمودار کدامیک راحتتر می باشد و روش معامله گری او با کدام هماهنگی بیشتری دارد.

ترجمه شده از :+

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × دو =

معاملات مارجین
ارزهای دیجیتال
khabaz

معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین روشی است که برای خرید و فروش در فارکس، ارز های دیجیتال و … از آن استفاده می گردد و خود مارجین وجه

اندیکاتور ویلیامز
تحلیل تکنیکال
khabaz

اندیکاتور ویلیامز (Williams %R) چیست؟

اندیکاتور ویلیامز یکی از انواع مختلف نوسانگر ها می باشد که به محدوده درصد ویلیامز هم نامیده می شود توسط لری ویلیامز طراحی گردید و

نوسانگر تصادفی
تحلیل تکنیکال
khabaz

نوسان گر تصادفی Stochastic چیست؟

  نوسان گر تصادفی یکی از انواع خانواده بزرگ نوسان گر ها می باشد که ابزار خوبی برای تحلیل تکنیکال به حساب می آید و