اندیکاتور ROC چیست

اندیکاتور ROC

اندیکاتور ROC (نرخ تغییر) یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می باشد که  مبتنی بر حرکت است و درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت تعداد معینی از دوره های قبل اندازه گیری می کند.این شاخص  در برابر صفر رسم می شود که اگر این تغییرات به سمت بالا برود به سمت مثبت حرکت می کند  و اگر تغییرات به سمت نزولی باشد به سمت منفی به حرکت در می آید.

در حقیقت هنگامی که قیمت در حال تحکیم است، شاخص نرخ تغییر  نزدیک به صفر حرکت می کند که در این جا مهم است که معامله گران روند کلی قیمت را مشاهده کنند، زیرا این شاخص  به جز تأیید ادغام، بینش کمی ارائه می دهد.

چگونگی محاسبه اندیکاتور ROC

مرحله اصلی در محاسبه اندیکاتور ROC انتخاب مقدار مقایسه قیمت فعلی با چند دوره قبل می باشد.  مقادیر کوچک واکنش سریع این شاخص  در برابر تغییرات قیمت را مشاهده می کنند، اما این می تواند به معنای سیگنال های کاذب بیشتر باشد.همچنین مقدار بزرگ به این معنی است که واکنش کندتری نشان داده می شود اما سیگنال ها در صورت وقوع معنی دارتر می شوند.

این نکته را هم باید بگوییم که اصولا معامله گران کوتاه مدت معمولاً از تعداد کمتری استفاده می کنند در حالی که سرمایه گذاران بلند مدت از تعداد بیشتری استفاده می کنند.

اندیکاتور ROC به ما چه می گوید

اندیکاتور ROC به عنوان شاخص حرکت یا سرعت طبقه بندی می شود زیرا قدرت حرکت قیمت را با نرخ تغییر اندازه گیری می کند.در اصل مانند اکثر نوسانگر های حرکت، این شاخص هم  روی نمودار در پنجره جداگانه ای در زیر نمودار قیمت ظاهر می شود.گفتنی است که افزایش مقادیر در هر دو جهت مثبت یا منفی  نشان دهنده افزایش حرکت است و حرکت به عقب و به سمت صفر نشان دهنده کاهش حرکت می باشد.علاوه بر این سطح بیش از حد خرید یا فروش ثابت نیستند، اما براساس دارایی مورد معامله تغییر می کنند.

در حقیقت معامله گران به دنبال این هستند که چه مقادیر از شاخص نرخ تغییر  در گذشته منجر به تغییر قیمت شده است.غالباً معامله گران هر دو مقادیر مثبت و منفی را پیدا می کنند که در آن قیمت با وجود مقداری نظم معکوس می شود و هنگامی که ROC  مجدداً به این بازخوانی شدید می رسد، معامله گران در حالت آماده باش و مراقب شروع قیمت برای بازگشت سیگنال آن  هستند.

علاوه بر موارد گفته شده، این اندیکاتور  معمولاً به عنوان شاخص واگرایی که شاخص تغییر روند احتمالی در آینده است نیز استفاده می شود.در واقع واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام یا دارایی دیگر در یک جهت حرکت کند در حالی که ROC  آن در جهت مخالف حرکت کند.به عنوان مثال اگر قیمت سهام در طی یک دوره زمانی در حال افزایش است در حالی که ROC  به تدریج در حال پایین آمدن است، ROC  نشان دهنده واگرایی نزولی نسبت به قیمت است که این نشان دهنده تغییر روند احتمالی نزولی است و بر عکس.در اصل واگرایی یک سیگنال زمان بندی ضعیف است، زیرا یک واگرایی می تواند مدت ها طول بکشد و همیشه منجر به تغییر قیمت نمی شود.

محدودیت های ROC

یک مشکل بالقوه در استفاده از شاخص نرخ تغییر  این است که محاسبه آن وزنی برابر با جدیدترین قیمت و قیمت دوره قبل دارد، علی رغم این واقعیت که برخی از تحلیلگران تکنیکال برای اقدامات قیمت اخیر در تعیین قیمت احتمالی آینده اهمیت بیشتری قائل هستند.همچنین در حالی که می توان از شاخص برای سیگنال های واگرایی استفاده کرد اما سیگنال ها اغلب خیلی زود اتفاق می افتند.

زمانی که ROC  شروع به واگرایی می کند قیمت می تواند برای مدتی در جهت روند رو به رشد باشد.بنابراین واگرایی نباید به عنوان یک سیگنال تجاری عمل کند بلکه می تواند برای کمک به تأیید تجارت در صورت وجود سیگنال های معکوس دیگر از سایر شاخص ها و روش های تجزیه و تحلیل استفاده شود.

ترجمه شده از :

Investopedia.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − هشت =

اپلیکیشن نامتمرکز
ارزهای دیجیتال
khabaz

اپلیکیشن نامتمرکز چیست؟

اپلیکیشن نامتمرکز که آن را DApp  هم می نامند برنامه ای است که برای کاربران و استفاده کنندگان و این امکان را فراهم کرده است

نوسانگر تصادفی
تحلیل تکنیکال
khabaz

نوسان گر تصادفی Stochastic چیست؟

  نوسان گر تصادفی یکی از انواع خانواده بزرگ نوسان گر ها می باشد که ابزار خوبی برای تحلیل تکنیکال به حساب می آید و