میانگین متحرک جابجا شده DMA

میانگین متحرک جابجا شده

میانگین متحرک جابجا شده یا به اصطلاح آواره، نوعی میانگین متحرک است که در تلاش برای پیش بینی بهتر روندها یا تطابق بهتر حرکات قیمت دارایی می باشد که به جلو یا عقب تنظیم شده است.در حقیقت میانگین متحرک جابجا شده یک میانگین متحرک است که تمام مقادیر آن به موقع به جلو (جابجایی مثبت) یا به عقب (جابجایی منفی) منتقل شده باشد.سرمایه گذاران می توانند تغییر یکDMA   را انتخاب نمایند تا با قیمت پایین یا بالا مطابقت داشته باشد و قیمت آن در جایگاه بهتر و مناسب تری قرار گیرد.یک میانگین متحرک جابجا شده به همان روش میانگین متحرک سنتی استفاده می شود که به تعیین جهت روند و برگشت کمک می کند و سیگنال های تجاری ارائه دهد و به پیش بینی مناطق پشتیبانی و مقاومت بالقوه کمک می نماید.

نحوه کار DMA

میانگین متحرک را می توان روی نمودار به جلو منتقل کرد که به آن جابجایی مثبت گفته می شود وآن را به سمت راست می برد.همچنین می تواند به عقب بازگردد که به آن منفی گفته می شود و میانگین متحرک را به سمت چپ حرکت می دهد.میانگین متحرک جابجا شده هم به هیچ محاسبه ای فرا تر از محاسبه MA  نیاز ندارد و به هر مقدارMA  که با تعداد دوره های تعیین شده توسط معامله گر به جلو یا عقب منتقل می شود برابر است.به عنوان مثال فرض کنید یک تریدر می خواهد میانگین متحرک خود را در سه دوره آینده جابجا کند.مقدار MA  فعلی سه دوره در آینده در نمودار قرار می گیرد و ارزش دوره قبلی نیز در سه دوره در آینده قرار می گیرد و به همین ترتیب ادامه می یابد.

بیشتر نرم افزارهای نمودار سازی این کار را به صورت خودکار انجام می دهند و هنگام استفاده از میانگین متحرک، تنظیمات اغلب میزان جابجایی مورد نظر را می پرسند که متناوباً ممکن است یک شاخص میانگین متحرک جداگانه با این تنظیم وجود داشته باشد.

میانگین متحرک جابجا شده به ما چه می گوید

میانگین متحرک جابجا شده تمام کارهایی را که یک میانگین متحرک طبیعی پوشش می دهد را انجام می دهد.با این حال در بعضی موارد ممکن است این کار را بهتر انجام دهد، زیرا می تواند بهتر و متناسب تر با دارایی مورد معامله باشد.به طور کلی میانگین متحرک جابجا شده به تعیین جهت روند کمک می کند و وقتی قیمت بالاتر ازMA  باشد، این به ما نشان می دهد که روند صعودی یا حداقل قیمت آن بالاتر از حد متوسط ​​است.برعکس، وقتی قیمت زیر MA  است، قیمت زیر متوسط ​​است که این یکی از نشانه های روند نزولی می باشد.در همین حال هنگامی که قیمت از طریق میانگین متحرک حرکت می کند می تواند روند را تغییر دهد و اگر قیمت از بالا از MA  سقوط کند، این می تواند روند صعودی را به پایان برساند و روند نزولی آغاز شود.

نحوه جابجایی MA  می تواند به ارائه سیگنال های برگشت بهتر کمک کند، فرض کنید که در گذشته قیمت روند صعودی فقط اندکی به زیرMA  رسیده است که کمی بعد دوباره صعود کرده است.در این حالت افت قیمت به زیرMA  یک سیگنال معکوس نمی باشد بلکه میانگین متحرک فقط با عملکرد قیمت مناسب نبود.جابجایی میانگین متحرک برای چندین دوره ممکن است به حفظ قیمت بالاتر از MA  کمک کند و مناسب تر برای روند دارایی ایجاد کند و بنابراین از برخی سیگنال های غلط جلوگیری شود.گزینه دیگر در سناریوی فوق تغییر دوره بازگشت به طور متوسط ​​است که به طور متوسط ​​برای چند دوره محاسبه می شود.این نیز ممکن است منجر به انطباق بهتر میانگین متحرک با داده های قیمت شود و همچنین افزایش دوره بازبینی معمولاً منجر به تأخیر بیشتر MA  می شود زیرا واکنش نسبت به تغییرات قیمت کندتر است که به این دلیل است که تغییرات قیمت اخیر تأثیر کمتری روی میانگین بیشتر دارد.

بنابراین وقتی یک معامله گر می خواهد میانگین متحرک بهتر با قیمت مطابقت داشته باشد اما نمی خواهد تاخیر را افزایش دهد، جابجایی یک گزینه به حساب می آید.میانگین متحرک جابجا شده همچنین می تواند به شناسایی پشتیبانی و مقاومت کمک کند، همانطور که در بالا بحث شد در طی روند صعودی MA  می تواند با قیمت هم تراز شود تا کمترین بازده تاریخی با میانگین متحرک همسو شود.وقتی قیمت به میانگین متحرک نزدیک می شود، معامله کننده می داند که MA  ممکن است پشتیبانی کند.اگر قیمت در MA  متوقف شود و دوباره شروع به افزایش کند، می توان یک معامله طولانی با ضرر توقف در پایین ترین یا بالا ترین میانگین متحرک اخیر انجام داد و همین مفهوم در مورد روند نزولی اعمال می شود.

در حقیقت میانگین متحرک جابجا شده تنظیم شده است تا در روند نزولی با بالاترین سطح عقب نشینی هماهنگ شود.علاوه بر این در بازگردانی های آینده، معامله گر می تواند ببیند که آیا DMA  هنوز مقاومت ایجاد می کند یا خیر و اگر چنین شود ممکن است یک فرصت تجارت کوتاه را فراهم کند.

محدودیت های میانگین متحرک جابجا شده

میانگین متحرک حداکثر قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی است و ذاتاً محاسبات پیش بینی شده در آن محاسبه نمی شود.بنابراین هر MA  از جمله یک میانگین متحرک جابجا شده، همیشه اطلاعات قابل اعتماد برای تغییر روند یا سطح پشتیبانی و مقاومت را ارائه نمی دهد.

به طور کلی میانگین متحرک از جمله DMA ها، اطلاعات بهتری را در بازارهای پرطرفدار ارائه می دهند اما هنگامی که قیمت متلاطم است یا یک طرف حرکت می کند اطلاعات کمی را ارائه می دهند.در چنین مواقعی قیمت در سراسر میانگین متحرک به عقب و جلو حرکت خواهد کرد اما از آنجا که قیمت در حال حرکت است احتمالاً فرصت های تجاری بسیار سودآوری بوجود نمی آید و ممکن است منجر به ضرر شود.سیگنال های معکوس، پشتیبانی و مقاومت ممکن است همیشه کارساز نباشند، قیمت ممکن است فقط از طریق میانگین متحرک حرکت کند تا در مسیر اصلی حرکت نماید.گرچه ممکن است MA  در گذشته پشتیبانی یا مقاومت ایجاد کرده باشد اما ممکن است در آینده نیز این چنین نباشد.

ترجمه شده از : Investopedia.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 5 =

هش ریت Hash Rate
آموزش
Yavar313

هش ریت HashRate چیست؟

هش ریت اشاره به کل قدرت محاسباتی ترکیبی است که برای استخراج و پردازش معاملات در بلاک چین Proof-of-Work مانند بیت کوین و اتریوم (قبل

شبکه waves
آموزش
زرین حاتمی

شبکه waves

شبکه بلاک چین Waves یک محیط مناسب برای توسعه دهندگان را برای استقرار زیرساخت های غیرمتمرکز ارائه می دهد. Waves از طریق مکانیسم اجماع اثبات

قدرت خرسها
تحلیل تکنیکال
khabaz

اندیکاتور قدرت خرس ها (bears power)

اندیکاتور قدرت خرس ها یکی از انواع نوسانگر ها می باشد که توسط الکساندر الدر طراحی گردید و در کتاب وی به نام تجارت برای