اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR

ATR

اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR یک  اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است که با تجزیه طیف وسیعی از قیمت دارایی برای آن دوره، نوسانات بازار را اندازه گیری می کند.این اندیکاتور در اصل یک میانگین متحرک می باشد که اصولا در بازه زمانی ۱۴ روزه مورد استفاده قرار می گیرد.شاخص دامنه واقعی متوسط ابتدا برای استفاده در بازار کالاها ساخته شده بود اما از آن زمان تاکنون برای انواع اوراق بهادار اعمال شده است.

نحوه محاسبه اندیکاتور دامنه واقعی متوسط

معامله گران می توانند از دوره های کوتاه تر از ۱۴ روز برای تولید سیگنال های تجاری بیشتر استفاده کنند در حالی که دوره های طولانی تر احتمال کمتری برای تولید سیگنال های تجاری دارند.به عنوان مثال فرض کنید یک معامله گر کوتاه مدت فقط می خواهد نوسانات سهام را در یک دوره پنج روزه تجزیه و تحلیل کند بنابراین او می تواند اندیکاتور دامنه واقعی متوسط را به صورت  پنج روزه محاسبه کند.

با فرض این که داده های قیمت در طول زمان به ترتیب زمانی معکوس تنظیم شده باشند، معامله گر حداکثر مقدار مطلق جریان بالا منهای پایین فعلی، مقدار مطلق جریان فعلی منهای بسته شدن قبلی و مقدار مطلق پایین فعلی را پیدا می کند که منهای بستن قبلی این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر می شود.

این اندیکاتور به افراد چه می گوید

نکته اول این است که سهامی که سطح بالایی از نوسانات را تجربه می کنند دارای ATR  بالاتر و سهام با نوسانات پایین دارای ATR  پایین تر هستند.این اندیکاتور  ممکن است توسط تحلیل گران بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و ابزاری مفید برای افزودن به سیستم تجارت است. این هدف برای ایجاد معامله گران برای اندازه گیری دقیق نوسانات روزانه یک دارایی با استفاده از محاسبات ساده ایجاد شده است.در اصل اندیکاتور دامنه واقعی متوسط جهت قیمت را نشان نمی دهد بلکه در درجه اول برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می شود.

همچنین این مورد را هم باید اضافه کنیم که محاسبه این شاخص نسبتاً ساده است و فقط به داده های قیمت در طول زمان احتیاج دارد.اندیکاتور دامنه واقعی متوسط  معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که بدون توجه به تصمیم گیری در مورد ورود می تواند اعمال شود. یکی از تکنیک های آن که معروف است به “خروج لوستر” در زیر بالاترین قسمتی که سهام از بدو ورود به معامله به دست آورده است عقب نشینی می کند.

نکته دوم اینکه ATR می تواند به معامله گر نشان دهد که چه معامله ای را باید در بازارهای مشتقات انجام دهد.همچنین می توان از آن  برای اندازه گیری موقعیت استفاده کرد که این خود تمایل یک معامله گر به پذیرش ریسک و همچنین نوسانات بازار اساسی را به حساب می آورد.

به شکل ساده تر می توانیم بگوییم در حالی که اندیکاتور دامنه واقعی متوسط  به ما نمی گوید که شکست در کدام جهت رخ خواهد داد، می توان آن را به قیمت پایانی اضافه کرد و معامله گر می تواند هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از این مقدار باشد خرید کند.یعنی سیگنال های معاملاتی به ندرت اتفاق می افتند اما معمولاً نقاط شکست قابل توجهی را نشان می دهند.منطق این سیگنال ها این است که هر زمان که یک قیمت بیش از ATR و  بالاتر از آخرین قیمت بسته می شود یک تغییر در نوسانات رخ داده است.

محدودیت های اندیکاتور دامنه واقعی متوسط

استفاده از اندیکاتور دامنه واقعی متوسط  دو محدودیت اصلی دارد که اولین مورد این است که ATR یک معیار ذهنی است، به این معنی که برای تفسیر باز است.در واقع هیچ ارزش واحدی برای این اندیکاتور وجود ندارد که با اطمینان به شما بگوید که روند در حال تغییر است یا خیر، در عوض خوانش ATR باید همیشه با موارد قبلی مقایسه شود تا به احساس قدرت یا ضعف یک روند منجر شود.

مورد دوم این است که این شاخص  فقط نوسان را اندازه گیری می کند و نه جهت قیمت دارایی که این امر گاهی اوقات می تواند منجر به سیگنال های مختلط شود، به ویژه هنگامی که بازارها محورهایی را تجربه می کنند و یا روندها در نقاط عطف قرار دارند.به عنوان مثال افزایش ناگهانی ATR  به دنبال یک حرکت بزرگ بر خلاف روند غالب ممکن است برخی از معامله گران را به این فکر بیندازد که آن روند قدیمی را تأیید می کند با این حال ممکن است در واقع اینطور نباشد.

+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 7 =

اتریوم مکس
دسته‌بندی نشده
khabaz

اتریوم مکس EthereumMax

پروژه اتریوم مکس ارز دیجیتالی می باشد که با عرضه کل ۲ میلیارد دلار به تازگی شروع به کار کرده است و با نماد EMAX

استیبل کوین
ارزهای دیجیتال
khabaz

استیبل کوین چیست

استیبل کوین Stablecoin  یک نوع جدید از ارزهای رمزپایه است که تلاش می کند ثبات قیمت را ارائه دهد و توسط دارایی ذخیره پشتیبانی شود.در