اندیکاتور آرون یک شاخص در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی تغییرات روند قیمت یک دارایی و همچنین قدرت آن روند استفاده می شود.در واقع این شاخص زمان بین اوج ها و زمان بین پایین ها را در یک بازه زمانی اندازه گیری می کند. در حقیقت ایده این است که روند صعودی قوی مرتباً اوج های جدید و روند نزولی قوی به طور منظم پایین ترین سطح را مشاهده خواهد کرد و این که چه زمانی این اتفاق می افتد و چه زمانی اتفاق نمی افتد.
اندیکاتور آرون به ما چه می گوید
اندیکاتور آرون شامل خط Aroon up است که قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند و Aroon down که قدرت روند نزولی را اندازه گیری می کند.یعنی می توان گفت شاخص آرون از دو خط تشکیل شده است، یک خط رو به بالا که تعداد دوره ها از زمان بالا را اندازه گیری می کند و یک خط پایین که تعداد دوره ها از یک پایین را اندازه گیری می کند.
در اصل این اندیکاتور به طور معمول در ۲۵ دوره داده اعمال می شود بنابراین شاخص نشان می دهد که چند دوره از زمان کم یا زیاد ۲۵ از دوره بوده است.هنگامی که Aroon up بالاتر از Aroon down باشد این شاخص رفتار قیمتی صعودی نشان می دهد و هنگامی که Aroon down بالاتر ازAroon up است، شاخص یک رفتار نزولی قیمت دارد.
علاوه بر این عبور از دو خط می تواند تغییرات روند را نشان دهد، به عنوان مثال هنگامی که آرون آپ از بالای آرون داون عبور می کند این ممکن است به معنای شروع روند صعودی جدید باشد. همچنین باید بگوییم که شاخص بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می کند، خوانش بالای ۵۰ به این معنی است که در ۱۲ دوره گذشته بالا-پایین (هر خط بالاتر از ۵۰ باشد) دیده شده است و خوانش زیر ۵۰ به این معنی است که کم-زیاد در ۱۳ دوره دیده شده است.
همچنین باید بگوییم که مقادیر نزدیک به ۱۰۰ نشان دهنده روند قوی و مقادیر نزدیک به صفر نشان دهنده روند ضعیف است.هرچه Aroon up پایین تر باشد روند صعودی ضعیف تر و روند نزولی قوی تر است و بالعکس. فرض اصلی این شاخص این است که قیمت سهام در روند صعودی به طور مرتب در اوج های جدید بسته می شود و به طور منظم در روند نزولی پایین می آید.
محدودیت های AROON
اندیکاتور آرون ممکن است در بعضی از مواقع ورود یا خروج خوبی را نشان دهد اما در موارد دیگر سیگنال های ضعیف یا نادرستی را ارائه می دهد.سیگنال خرید یا فروش ممکن است خیلی دیر اتفاق بیفتد، پس از این که یک حرکت قابل توجه قیمت قبلاً رخ داده است.یعنی می توان نتیجه گرفت که این اتفاق می افتد زیرا شاخص به عقب نگاه می کند و ماهیت آن پیش بینی نیست.
- میانگین متحرک چندگانه گاپی Guppy
- ایاس EOS چیست؟
- کانال کلتنر Keltner
- میانگین متحرک جابجا شده DMA
- میانگین متحرک روبان Ribbon
ترجمه شده از :
